Het belang van backtesting bij handel en investeringen

Vandaag vroeg de neef van mijn buurman me of we konden praten over hoe belangrijk het is om te stoppen om het pad dat we afleggen te analyseren en om de successen en mislukkingen van onze manier van werken te controleren, voor het geval we iets moeten verbeteren of wijzigen.

Iedereen die handelt, en die welk systeem dan ook gebruikt, hetzij alleen, wat toepast wij hebben geleerd, voor de analyse of de toepassing op de markt van deze leringen, en proberen om persoonlijk en financieel te groeien ... aan alle investeerders, ongeacht hun niveau en wat hun situatie, raden we altijd aan om een ​​deel van hun tijd te besteden, niet alleen aan de operatie zelf (kopen, verkopen om operaties te openen en te sluiten) maar ook om een ​​noodzakelijke en verplichte “backtesting” uit te voeren.

Om in eenvoudige bewoordingen te definiëren waar het uit bestaat, zouden we kunnen zeggen dat het het proces of de procedure zou zijn om een ​​bepaalde handelsstrategie in voorgaande perioden "achteruit" te testen, waardoor wordt gesimuleerd en gecontroleerd wat er is gebeurd met behulp van dezelfde parameters, indicatoren en modi van het betreden en verlaten van de markt die we van plan zijn later "voorwaarts" in het heden te gebruiken.

De backtesten het is ook het proces van het testen van een handelsstrategie voor, tijdens en na het gebruik ervan. … Het gaat erom langzaam te zien wat er zou zijn gebeurd als we op een bepaalde manier hadden gehandeld om te controleren of de gebruikte strategie (handelssysteem) in de toekomst werkt (als wij ook werken en we onze eigen impulsen beheersen en beheersen natuurlijk).

Op deze manier, met die observatie en die analyse van wat er in het verleden is gebeurd, zullen we onze eigen statistieken kunnen verkrijgen en de kwaliteit en precisie van ons bedrijfsmodel, onze indicatoren, onze regels ... bron van overvloedige essentiële informatie voor onze volgende manoeuvre.

Deze tactiek moet worden gedaan, ongeacht wat we willen verhandelen, of het nu op de markt is aandelenindexen, grondstoffen of valuta. Op deze manier zouden omstandigheden uit het verleden met voldoende detail moeten worden gesimuleerd.en.

Om onze strategie te verifiëren, moeten we zoveel mogelijk werken met voorwaarden en gebouwen die zoveel mogelijk overeenkomen met die welke we in de echte markt gaan gebruiken. Bovendien zijn er een minimum aan bewerkingen die we moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat het patroon dat we gebruiken betrouwbaar is en dat er geen overeenkomsten zijn. Het is iets dat van elke persoon zal afhangen, en ook van continuïteit in de tijd: er zal iemand zijn die het maar in pakweg tweehonderd operaties hoeft te doen (als hij gedisciplineerd is, toegepast en werkt en die test uitvoert voor velen dagen en sessies achter elkaar), en anderen die laten we zeggen vierhonderd nodig hebben (als ze meer verspreiden of minder tijd hebben, of de ene week de analyse en hun zelfobservatie doen, en dan de volgende na een paar maanden ... ).

Kortom, het zou gaan over het verzamelen van een reeks gegevens en bewerkingen en deze onderwerpen aan de strategie of strategy handelssysteem: dat we proberen te testen, om de efficiëntie ervan te meten, en natuurlijk, het vooraf bepalen of leren en definiëren van de strategie of werkwijze.

Dit moet duidelijk zijn en moet de input en output op een specifieke manier detailleren, en ook proberen zo objectief mogelijk te zijn, zonder de verschillende manieren om de ene analyse naar de andere binnen te gaan en te verlaten, of, bijvoorbeeld, de verschillende manieren te veranderen opnieuw en opnieuw. indicatoren die we gebruiken.

Kies ook niet te veel markten om het te doen: indien mogelijk een index of een paar indices, of twee valutaparen in de Forex (Er zal tijd zijn om ons gezichtsveld uit te breiden, zonder haast). En ook, daarna, de temporele ruimte bepalen en kiezen om te analyseren, maar realistisch en consistent zijn: als ik niet in staat ben om om 9.00 uur 's ochtends of om 15.30 uur' s middags te opereren, zou het ideaal zijn zij het dat ik me concentreer op de uren die ik normaal werk, niet op anderen. Het is mogelijk om de Amerikaanse, Europese of Aziatische tijd te kiezen (als ik dat doe) intraday), en als ik op de middellange of korte termijn actief ben, doe en baseer ik mijn backtesting op diezelfde ruimtes en tijdframes.

Focus op definitief en verander geen van mijn basisingrediënten bij het doen van mijn eigen backtesting:

-Systeem dat u gewoonlijk gebruikt (degene die heeft geleerd en degene die je hebt gebruikt in de praktijk of in het echt tijdens een bepaald aantal operaties).

-Dezelfde parameters en regels voor in- en uitstappen (hetzij door de indicatoren die ik gebruik, de sjabloon die ik gebruik, de regels waarop ik mezelf baseer om de markt te betreden en te verlaten).

-Gebaseerd op dezelfde markten die ik heb geëxploiteerd (niet mezelf decentreren, maar proberen de markten te analyseren die ik daadwerkelijk heb geëxploiteerd en de markten die ik kan bedienen, niet degene die ik zou willen bedienen of degenen die "hebben verteld mij" die in de mode zijn en goed zouden zijn).

-Analyseer en test dezelfde schema's waarin ik heb gewerkt en waarin ik zal werken, om deze variabelen niet voortdurend te veranderen.

En dus, hoewel er veel manieren zijn om een ​​goede en effectieve BACKTESTING te doen, is het essentieel om hier rekening mee te houden waar we op aandringen:

-U moet vooraf gedefinieerd en "gekozen" de . hebben handelssysteem: die we hebben besloten te gebruiken of te gebruiken (omdat we het hebben geleerd, omdat het bij ons past, omdat we het hebben gemaakt, omdat het ons is geleerd ...).

-Deze controles moeten worden uitgevoerd in dezelfde markt of markten die we later zullen exploiteren.

-Het moet worden gebruikt in dezelfde tijdelijke ruimte of "tijdsbestek" die we later gaan gebruiken (uiteraard is het raadzaam om er verschillende te proberen, om te zien welke we uiteindelijk kiezen, maar dan zouden we andere statistieken verkrijgen, om ook analyseer ze allemaal anders).

-Je moet zo oprecht mogelijk zijn met de verkregen resultaten, en ze niet veranderen (noch voor ons voordeel, noch tegen ons), om te proberen de grootste objectiviteit te verkrijgen, waarbij we ons subjectieve deel buiten beschouwing laten.

-Je moet vervolgens de verkregen gegevens en resultaten analyseren om te zien wat we moeten verbeteren, wat kan worden gewijzigd of de parameters die definitief moeten worden gecorrigeerd of geïmplementeerd.

En daarna zullen we in staat zijn om al die conclusies die we hebben kunnen trekken in de praktijk te brengen en mee te nemen naar onze operaties.

Vaak wordt er niet genoeg tijd besteed door luiheid, verondersteld gebrek aan tijd, ongeduld of haast ... maar er zijn veel voordelen die kunnen worden behaald als de backtesting correct wordt uitgevoerd, zoals deze:

-VERTROUWEN wordt verworven, wat van fundamenteel belang is voor de markten.

-Het is gebaseerd op enkele statistisch BEPAALDE gegevens, over de efficiëntie van onze methode en de resultaten die we ermee kunnen behalen.

- ERVARING en DISCIPLINE worden verworven door jezelf te dwingen ons systeem te testen tijdens vele eerdere sessies.

-Het is verworven AAN HET LEREN op de specifieke markten waarin we deze test uitvoeren, omdat we de mogelijkheid hebben om verschillende omstandigheden te verifiëren.

- Angst wordt verminderd bij het betreden van de markt, want hoewel het waar is dat "alles op elk moment kan gebeuren", zullen we in ieder geval beginnen met het voordeel dat we gegevens, resultaten en cijfers hebben die ons minder doen twijfelen en ze zullen vertellen ons wat te corrigeren en wat te implementeren.

-U kunt een redelijk idee hebben van wat onze "risico / baten" -verhouding zou zijn.

Daarna kunnen we al die conclusies die we hebben getrokken in de praktijk brengen en meenemen naar onze operaties.

Als u uzelf dwingt om deze taak serieus en met toewijding uit te voeren, kan dit vele malen bepalen dat we veel onnodige verliezen en "schrikken" vermijden en integendeel, als we goed profiteren van de gegevens en statistieken die we kunnen verkrijgen met een goede backtesting, kunnen we ook veel dingen realiseren die kunnen worden verbeterd en zullen we op zijn minst veel meer leren over de markten en over onszelf.

En kortom, het continu uitvoeren van deze Backtesting (noodzakelijk vooral in het begin en daarna van tijd tot tijd), samen met het invullen van het nodige Trading Journal, maken deel uit van een proces van continue verbetering en een “achterwaartse” blik. , die hoewel het eentonig is, ons (en veel) vooruit kan projecteren.

gerelateerde berichten

-De 7 beste muizen om te ruilen

-De 7 beste stoelen voor Trading (de beste stoelen voor Trading)

-De 7 beste toetsenborden om te handelen

-De 7 beste monitoren om te handelen

-De 7 beste portals om te handelen

-De 7 beste hoofdtelefoons om te ruilen

-De beste HANDELSBOEKEN

-Ons EBOOK van TIEN DUIZEND UUR HANDEL

-Onze AMAZON SHOWCASE met de beste producten voor Trading

handelsboek PDF

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info