🥇 RISICOBEHEER IN FOREX 【2021】

Hallo, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Víctor Álvarez, en ik wil met je praten over de risicobeheer bij het creëren van Forex-handelssystemen.

Mijn rol binnen Quantgemfx is de creatie en beheer van handelssystemen​ Dit werk is van vitaal belang, aangezien we op zoek moeten naar een systeem dat zich aanpast aan marktveranderingen, of dat gewoon aangepast is voor markten met een hoge volatiliteit en meer laterale markten.

Ik doe mijn werk samen met Pablo Vargas, de andere teamstrateeg. We organiseren ons altijd om het werk te kunnen verdelen, en dus kan elk afzonderlijk de rol spelen die ze het meest domineren. Hoewel we allebei het werk van de ander hebben bekeken, voor het geval een van ons verdwaalt.

Victor Alvarez

Risicobeheer Trading Quantgemfx
Risicomanagement bij het handelen is van cruciaal belang bij het opzetten van een handelssysteem

Mijn specialiteit is statistische analyse en creatie van systemen door patronen

Elk handelssysteem gaat altijd gepaard met monetair beheer, dat hand in hand gaat met risicobeheer. Zonder een goede risicoplanning kan het systeem instorten

⚠️ De grootste risico's bij het handelen

  • Risico voor beweeglijkheid​ De buitensporige vluchtigheid ervan zal voor ons een valse illusie wekken dat we een redelijk snel rendement op onze investering kunnen behalen.
Volatiliteitsrisico bij het handelen
Hoewel volatiliteit a priori noodzakelijk is, is het ook een risicofactor bij het handelen
  • Risico om strepen te verliezen​ Ik ben een van degenen die denken dat de valutamarkt bijna willekeurig is. Zeker op korte termijn, vanwege HTF of hoogfrequente handel. Het grootste volume op de huidige markt wordt verplaatst door machines. Deze robots kunnen je meer dan 40.000 posities per seconde gooien.

Er is een grote kans om willekeurig positieve strepen en negatieve strepen te ervarenevenals constante manipulaties

Victor Alvarez

💸 Soorten operaties van het hoogste tot het laagste risico

Ik ga proberen vanuit mijn oogpunt op een rijtje te zetten wat de risico's zijn die elk type operatie met zich meebrengt. Om dit te doen, ga ik beginnen met het noemen van degenen die het meeste risico voor mij lopen. Zoals u zult zien, op de kortere termijn, hoe meer risico ik waarneem bij valutahandel met hefboomwerking.

Scalperen

Bij dit type bewerking passeren de positieve of negatieve strepen sneller, maar ze zijn constanter. Het grootste risico bij scalperen is dat we het hebben als we improviserend opereren​ Voor mij is dit volkomen willekeurig. Pas op dat u denkt dat er willekeur is, betekent niet dat het op de lange termijn niet kan worden gegenereerd.

De moeilijkheid om met deze modaliteit geld te verdienen is niet te wijten aan de willekeur, maar aan de kosten van het openen van elke positie. De langetermijncommissies in dit model eten meer winst dan we ons a priori kunnen voorstellen. Sommigen zullen zeggen dat er makelaars zijn die u geen commissies in rekening brengen.

Seamos realistas: si no te cobran comisiones fijas por lote operado, te lo cobran por spread. El broker y el proveedor de liquidez tiene que ganar algo con todo esto.
Risico op scalperen
Het risico bij scalperen neemt toe in vergelijking met andere soorten operaties

Intrad-handelIA

Meer van hetzelfde; Commissies kunnen op de lange termijn een groot deel van uw winst opeten. Toch kan het beter opschieten dan scalperen.

Swing trading of langetermijnstrategieën

De positieve en negatieve strepen zijn korter, maar langer. Dat wil zeggen, de streak-cycli worden afgewisseld met een langere tijdsperiode.

Je hebt een grotere bewegingsmarge, hoewel het waar is dat je jezelf meer blootstelt aan een plotselinge verandering. De positieopeningscommissie speelt ook tegen ons, maar deze zijn draaglijker door minder posities te openen. Aan de andere kant kunnen deze posities ons een groter rendement opleveren.

Een ander risico bij swingtraden zijn de kosten om de positie te behouden (SWAP), maar in dit geval kunnen we beslissen of het de moeite waard is om in te voeren of niet. Afhankelijk van het adres brengen ze u kosten in rekening of betalen ze u om de positie open te houden.

Daarom is Swing Trading naar mijn mening zonder twijfel de meest winstgevende en meest risicovolle methode op de lange termijn.

Victor Alvarez

Risicobeheer in de markten

Werk op een fundamentele basis IN BUITENLANDSE VALUTA'S

De impact van een nieuwsitem kan in eerste instantie soms de oorzaak zijn van de richting die een standpunt uitgaat. Het probleem is dat dit op zeer korte termijn gebeurt, want uren later of de dagen erna kan alles weer veranderen.

Naar mijn mening is alleen opereren op basis van nieuws of basisprincipes op de lange termijn ook niet rendabel. Hoewel het op korte termijn kan zijn, is het geen systeem waarin we adequaat risicomanagement kunnen volgen. Hier worden we geconfronteerd met een volatiliteitsrisico.

🆘 Risicobeheer met technische analyse in forex

Hoe vaak hebben we niet gehoord dat "het gebruik van indicatoren een fraude is, omdat ze ofwel opnieuw schilderen of u een late toegang tot de markt geven". "Het beste is om prijsactie ..., volume ..., marktsentimenten te gebruiken"?

Kortom, alles is gebaseerd op grafieken van een willekeurige markt (naar mijn mening). Daarom is een behoorlijk risicobeheer, met behulp van indicatoren die een willekeurige markt proberen te voorspellen, niet helemaal vierkant.

Risico om de trend in forex te volgen
Het risico van het volgen van de trend is dat we nooit weten of deze eindigt, begint of midden in de cyclus zit. Daarom zoek ik liever niet naar trends.

Hoe vaak hebben we gehoord dat je de richting van de trend moet volgen? Dat wil zeggen, dezelfde trend die iedereen volgt. Terug naar hetzelfde. Als we doen wat de meerderheid doet, waarom verslaat dan slechts een minderheid de markt?

Voor mij zouden deze theorieën jaren geleden geldig kunnen zijn, toen grote handelaren zoals Benjamin Graham of Ed Seykota de eerste handelsstrategieën van het begin van de twintigste eeuw verhandelden en maakten. Maar vandaag is de markt heel anders dan in die tijd. Hoogfrequente handel domineert de forexmarkt. Dat maakt het risicomanagement van de valutamarkt veel moeilijker.

Met dit alles wil ik niet dat iemand denkt dat ik tegen de een of andere analyse ben. Als je een strategie hebt en het werkt voor jou, ga je gang. Ik probeer mijn visie te geven op risicomanagementanalyse, in handelssystemen. Om al deze redenen geef ik hier commentaar op waarom ik technische analyse weggooi voor mijn strategieën.

🔍 Aanbevelingen voor risicobeheer in de handel

Een van de meest voorkomende problemen die we tegenkomen, is te denken dat hoe succesvoller de posities, we een beter systeem zullen hebben. We kunnen 70 van de 100 posities winnen en het systeem is niet winstgevend​ Een slecht beheer van exitposities kan een verschil maken met die 30 verliezende transacties, vergeleken met de 70 die we hebben gewonnen.

Een ander probleem is te denken dat als u al 3 of 4 maanden winst genereert, uw systeem een ​​winnaar is. Zelfs dit kan op de lange termijn tot problemen leiden.

 ¿Por qué digo esto?  Pues porque puede pasar, que estés generando beneficios durante 4 meses y  perder todo en el quinto. Luego  puedes decirte a ti mismo que fue por mala suerte y que si generaste 4 meses, por qué no vas a conseguir de nuevo ganar otros 4 meses... 

Dat leidt tot het verliezen en verliezen van meer accounts.

Een systeem kan in het ene jaar positief zijn, het volgende kan negatief zijn en dat betekent niet dat het systeem niet winstgevend is en vice versa

We kunnen een winning streak van een jaar hebben, en dan blijkt dat de volgende verloren gaan. Alles, omdat we vertrouwen op technische systemen die we niet eerder hebben bestudeerd.

📝 Backtesting en risicobeheer

Het belangrijkste dat elke handelaar zou moeten doen, is een grondige backtesting van hun systeem.

Stop met wonderbaarlijke strategieën van meer dan 10 jaar geleden die vandaag misschien niet werken, of goeroe-cursussen met een waarde van duizenden euro's. In die gevallen vertrouw je blindelings op de strategie die je gebruikt en pas je deze toe op de markt zonder eerst een grondige analyse van het systeem te hebben gedaan. Met een grondige analyse bedoel ik:

  • Creëer een in- en uitgangssysteem.
  • ✅ Analyseer van X tot X jaar alle functies die in die jaren hebben kunnen betreden.
  • Analyseer operatie per operatie, hoeveel hebben er gewonnen, hoeveel hebben verloren?
  • ✅ Schrijf het risico op pips op dat de winnaars en verliezers hebben aangenomen.
  • Het omvat de kosten van commissies, de kosten van de spread en de kosten van de swap. Mijn aanbeveling is om het in verschillende jaren met verschillende vluchtigheid te analyseren, het nieuws te negeren en het systeem niet verder te compliceren. Dit doe ik om te kijken of het systeem stabiel blijft wanneer er veel of weinig volatiliteit is en in ieder geval winstgevend blijft op de lange termijn, met volatiele of laterale markten.
  • ✅ Als we duidelijk zijn over het vorige punt, stellen we het risico vast dat we willen gebruiken. We weten dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten, maar we kunnen een gemiddelde nemen en dus niet alleen rustiger zijn, maar het systeem niet verlaten.

💡 Samenvattend in een paar regels mijn risicomanagement

Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Ik heb 5 jaar systemen gemaakt en verschillende patronen getest, waarvan de meeste in een paar jaar tijd zijn gevallen. Na 5 jaar toegewijd lichaam en ziel samen met mijn team, op zoek naar een goed handelssysteem, zijn we erin geslaagd een strategie te bedenken die is aangepast aan elk type marktvolatiliteit. We hebben dit systeem het QFX-SYSTEEM gedoopt en het is ontstaan ​​dankzij de volatiliteitsveranderingen die we in 2020 hebben meegemaakt als gevolg van de Covid19-crisis.

Het heeft de voorkeur om een ​​slechte intrede van marktposities te hebben, maar dan een effectieve exit, in plaats van een meesterlijke intrede en een rampzalige exit. Dit alles wordt bereikt dankzij statistieken

Victor Alvarez

✅ Wat zijn de grootste risico's bij het handelen?

Van alle risico's die we kunnen vinden bij het handelen, kunnen we twee onderscheiden: het risico van volatiliteit en het risico van langdurige negatieve streaks.

✅ Hoe risico's te vermijden bij het handelen?

Vermijd in principe systemen die ruimte laten voor interpretatie. Kwantitatieve of statistische systemen op basis van data geven ons de mogelijkheid om ze toe te passen door de menselijke psychologische factor weg te nemen, net zoals robots die de markt met een hoger percentage verplaatsen.

✅ Wat is het grootste risico van technische analyse in valuta of forex?

High Frequency Trading (HFT) domineert de forexmarkt en dat maakt de markt veel onvoorspelbaarder.

✅ Wat is hoogfrequente handel?

Het grootste volume dat momenteel op de markt is, wordt aangedreven door machines. Deze robots kunnen je meer dan 40.000 posities per seconde gooien. Dit staat bekend als HTF of hoogfrequente handel.

Overzicht

🥇 RISICOBEHEER IN FOREX 【2021】

Artikel naam

🥇 RISICOBEHEER IN FOREX 【2021】

Omschrijving

📣 Na jaren op zoek te zijn geweest naar goed risicobeheer in forex, zijn we erin geslaagd een strategie te ontwikkelen die is aangepast aan elk type volatiliteit ✅

Auteur

Victor Alvarez

Naam uitgever

QuantGemFX

Logo van de uitgever

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info