🥇 QFX-systeem ▷ Kwantitatief systeem. Quantgemfx 【2021】

Het QFX-systeem is het resultaat van de veranderingen die 2020 in het algemeen over de hele wereld brengt.

Als gevolg van de volatiliteit die op de financiële markten werd bereikt, werd het systeem dat we in Quantgemfx toepasten in de eerste maanden van 2020 onder de loep genomen en op verschillende punten aangepast.

Het uiteindelijke resultaat, we hebben het met het QFX-systeem, zoals we het gaan noemen en het vinden in Myfxbook.

Jaren waarop de tests zijn gebaseerd

Om het QFX-systeem te maken, was het nodig om een ​​historische valutadatabase te verkrijgen, veel groter dan we tot nu toe hadden. Daarom omvat dit systeem alle gebeurtenissen die zijn meegemaakt van 2008 tot april 2020, en dan begint het van toepassing te zijn.

We kozen voor 2008, omdat het het jaar was waarin de economische crisis begon, die een revolutie teweegbracht in de volatiliteit op de financiële markten.

Strategie start

We hebben een Myfxbook-account aangemaakt om de evolutie van de QFX-strategie te kunnen volgen, sinds deze begin april 2020 begon.

Het systeem bestaat uit twee strategieën die samen moeten worden bekeken. Elke strategie bestaat uit 6 paren (12 verschillende bewerkingen tussen de twee strategieën), en elke strategie moet samen worden gezien.

Eerste strategie

De eerste strategie is samengesteld uit 6 valutakruisen op basis van GBP. Het plaatsen van alle belangrijke valutakruisen met het Britse pond heeft een dwingende reden: De vluchtigheid

GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD en GBPUSD

Deze zes valutaparen worden elke week geopend bij de opening van de markt. We hebben het over de vroege ochtend van zondag tot maandag, om 1:05 - 1:10 makelaarstijd. De reden om niet onmiddellijk te openen bij de opening van de markt is om de spreadverhoging (verschil tussen bied- en laatkoersen) aan het begin van 00:00 te vermijden.

Transacties zijn gesloten op vrijdag rond 23.10 uur - 23.15 uur makelaarstijd.

Tweede strategie

De tweede strategie van het QFX-systeem is hetzelfde ontworpen als de eerste, met 6 verschillende kruisen. Als nieuwigheid tot nu toe sinds we met het project begonnen in 2016, hebben we GOUD in een van de kruisen opgenomen.

XAUUSD, USDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURJPY EN AUDJPY

Het tijdstip van openen en sluiten van de operaties van deze tweede strategie is precies hetzelfde als dat van de eerste.

Verwacht risico van het QFX-systeem

Na jaren van hoge volatiliteit, zoals 2008, in de analyse van het systeem te hebben opgenomen, hebben we het risiconiveau aangepast om niet te lijden onder de werking van de rekeningen.

De kavel is zo aangepast dat het een maximaal risico veronderstelt van 33,57% in tijden van grotere tegen. De maximale negatieve float wordt zelden bereikt. De gemiddelde float van de hele periode die wordt meegerekend, is 20% negatieve Drawdow in één week.

Vergelijking van de groei van het systeem tegen enkelvoudige rente versus samengestelde rente

Over het algemeen betreden beleggers de markt wanneer er een voortdurende winststreak is, en vluchten ze de markt wanneer er een continue verliesstreak is. Juist als we eraan denken om binnen te komen, is de beste tijd wanneer ze al enkele weken verliezen, aangezien de kans op een verandering in de cyclus of streak groter is.

Laten we in gedachten houden dat het valutaparen zijn die elke week in een of andere richting worden gezet. Dit betekent dat het volgen van de trend hier niet van toepassing is (The trend is my friend). In dit systeem, waarbij we enkele weken achter elkaar verliezen, vergroten we alleen de kans dat de volgende week een winnaar wordt en vice versa.

In dit systeem hebben we statistische variabelen opgenomen die we niet in de vorige systemen hadden opgenomen. Dit geeft ons een veel duidelijker beeld van wat we elke week kunnen verwachten. Elke week hebben we een geschatte kans om te winnen.

Als u overweegt te investeren in de strategie en u weet niet wat het beste moment is, dan hebben we elk weekend alle operaties gesloten en weten we welk percentage van de kans op succes we hebben voor de volgende week. VRAAG ONS

Richtlijnen die moeten worden gevolgd om de strategie te begrijpen en toe te passen

Wanneer we testen met behulp van kwantitatieve analyse, beginnen we met het toepassen van een strategie gedurende meerdere jaren, totdat we een jaar ontdekken dat het systeem dit niet ondersteunt. Op dat moment moet je filters gaan toepassen zodat dat jaar verstrijkt. Als we eenmaal filters hebben die het resultaat van het jaar veranderen, moeten we de rest van de jaren opnieuw analyseren en dezelfde filters toepassen.

Deze verduidelijking is nodig om te doen, om te begrijpen waarom sommige dingen worden gedaan die "onbegrijpelijk" lijken, als we niet betrokken zijn geweest bij de vorige analyse.

  • Het systeem werkt alleen van januari tot november van elk jaar​ De reden hiervoor is dat de maanden december over het algemeen geen goede resultaten opleverden bij toepassing van het systeem.
  • Elke maand zijn we 4 weken actief​ Maanden met 5 weken, wordt er één overgeslagen.
  • ✅ Wanneer de maximale verwachte Drawdown is bereikt, worden alle transacties gesloten, uitgaande van dat percentage aan verliezen. De operatie stopt tot de volgende maand, waar we beginnen met dezelfde hefboomwerking.
  • Het systeem werkt op basis van wekelijkse samengestelde rente​ Dat wil zeggen dat elke week het open lot van elke bewerking wordt bijgewerkt.
  • We hebben een "NOODKNOP" toegevoegd. Dit is een uitzonderlijke prestatieprocedure, mocht de markt ons verrassen met hogere DD-gegevens. In de geanalyseerde jaren zijn we deze situatie nog nooit tegengekomen. IS VASTGESTELD OP 40%.

Algemene analyse van het QFX-systeem: statistieken

We hebben gegevens van 2008 tot heden geanalyseerd. Hoewel we alle gegevens jaar na jaar hebben opgeslagen, om het artikel over het QFX-systeem niet te veel uit te breiden, gaan we een globale data-analyse van deze 13 geanalyseerde jaren doen.

Gegevens van belang

  • De absolute winst van de som van de 13 jaar is 819,23%​ Deze gegevens worden ontleend aan de som van de opbrengsten van alle jaren, maar zonder rekening te houden met de jaarlijkse samengestelde rente, dat wil zeggen als we in het begin investeren en niets opnemen in de 13 jaar. Als dat het geval is, ligt het uiteindelijke cijfer aanzienlijk hoger.
  • Het slagingspercentage van de strategie is 55%​ Dat wil zeggen, in 45% van de gevallen zullen we operaties mislukken. Het belangrijkste is dat die 55% van de successen, de 45% van de keren dat het systeem verliest, veel groter is dan de winst.
  • 8 opeenvolgende weken winnen in de 13 geanalyseerde jaren, en 6 opeenvolgende weken verliezen, zijn de twee uitersten.
  • De maximale drawdown die op een piek werd bereikt, was 33,57%​ De gemiddelde Drawdown van de afgelopen 13 jaar is meer dan 20%.
  • De jaren met de grootste volatiliteit zijn de jaren die ons de grootste voordelen opleveren, buiten het jaargemiddelde.​ Het jaar 2008 eindigde met een winst van 337%, het jaar met de hoogste rendementen.
  • Het jaar 2013 eindigde met 20,82% negatief. Het is het enige jaar van de 13 geanalyseerde jaren dat met verliezen wordt geconfronteerd
  • ✅ De meeste jaren komen ze uit met een winstgevendheid van ongeveer 20-30%, behalve in de meest volatiele jaren, waar de winstgevendheid groeit tot 120,79% in 2016 of 119% in 2011.
Go up

We gebruiken Cokkies Meer info